Expansions for the multivariate normal

Screening for a Multivariate Mixture Normal Distribution

Multivariate modified Fourier expansions

In this paper, we review recent advances in the approximation of multivariate functions using eigenfunctions of the Laplace operator subject to homogeneous Neumann boundary conditions. Such eigenfunctions are known explicitly on a variety of domains, including the d-variate cube, equilateral triangle and numerous other higher dimensional simplices. Practical construction of truncated expansions...

Expansions for Repeated Integrals of Products with Applications to the Multivariate Normal

Abstract. We extend Leibniz’ rule for repeated derivatives of a product to multivariate integrals of a product. As an application we obtain expansions for P (a < Y < b) for Y ∼ Np(0, V ) and for repeated integrals of the density of Y . When V −1y > 0 in R the expansion for P (Y < y) reduces to one given by [H. Ruben J. Res. Nat. Bureau Stand. B 68 (1964) 3–11]. in terms of the moments of Np(0, ...

the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...

Estimation of the Multivariate Normal Mean under the Extended Reflected Normal Loss Function